Xephyr es un servidor anidado de X que permite ejecutar cualquier aplicación para X. Sería como tener un servidor gráfico dentro del servidor gráfico.

Xephyr -br -ac -noreset -screen 800x600 :1 &

Esto lanzará un nueva ventana de Xephyr con DISPLAY a :1, esto quiere decir que para lanzar una aplicación en esta ventana, sería necesario especificar ese DISPLAY:

DISPLAY=:1 xterm